Equity

株式戦略

株式戦略はグローバル/エマージング/日本/米国/欧州/アジア、大型/中型/小型、グロース/バリュー、セクター型/テーマ型、ジャッジメンタル/システマティックとあらゆる戦略領域をカバーしています。多くの戦略がアナリストによるファンダメンタルリサーチと、独自の調査資源であるグラスルーツ・リサーチを活用しています。
米国アリアンツ・グローバル・インベスターズのシステマティック株式運用チームが運用。投資家の非合理的な行動による市場の非効率性をついた投資戦略。投資家の行動によりボラティリティの低い銘柄が長期的に市場全体をアウトパフォームするという事実を鑑み、独自のシステムでボラティリティの低い銘柄群で最も適切な組み合わせを行うことによりポートフォリオを構築する。さらに、独自の様々な指標を用いたアルファモデルにより、収益の積み上げを図る。ポートフォリオのリスク・リターン特性を改善させる、パッシブ戦略の代替としても期待できる戦略。

アリアンツグループの米国NFJ Investment社の株式チームが運用。割安な高配当銘柄に投資する逆張りアプローチのディープバリュー戦略。ボラティリティの低い運用を目指す。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・グループののボトムアップ調査力を活かし、各セクターアナリストが健全なバランスシート、優良な経営、力強い売上成長性を持つ企業を発掘する。日本を含むグローバル株式が投資対象。リサーチをベースに、グローバル株式チームが銘柄選択を行うボトムアップ運用戦略。組入れ銘柄数は50-80

企業が長期的な成功を収める上で重要な、環境・社会的責任・ガバナンス等を考慮する専門のアナリストチームが銘柄評価に加わる。グローバル株式ハイアルファ戦略と同じチームのうち2名が運用。

フランクフルトのシステマティック株式運用チームが運用。スタイルリサーチを行ってベストなスタイル配分を構築し、これにグループのボトムアップの銘柄調査を加える戦略。

平均以上の成長性をもつ小型株70~150銘柄に投資する。国別の配分はベンチマークと同等程度にし、銘柄選択力をパフォーマンスの源泉とする。

サンフランシスコが誇るテクノロジーチームが運用。テクノロジー分野での大きな成長トレンドを捉える、特に技術革新に注目した戦略。世界中の企業に投資できるが米国企業が中心。

グローバル株式ボラティリティ・コントロールと同じく、米国のシステマティック株式運用チームが運用。投資家の行動が生む市場の非効率性から利益を生むため、よい変化・持続性・適時性などの観点からクオンツ手法で銘柄を選択する。

東京の日本株チームが運用。ファンダメンタルに対して株価水準が割安な大型銘柄を発掘して投資する。組入銘柄数は60~80程度。

東京の日本株チームが運用。グローバル経済に影響を受けにくいユニークなビジネスモデルを展開する企業およびニッチ市場に注力する中小型銘柄を発掘する。組入銘柄数は40~80程度。 

東京の日本株チームが運用。中小型株式も含む。リサーチをベースにボトムアップにより銘柄選択を行う。各セクターアナリストのベストアイデア銘柄に投資する超集中型ポートフォリオ。銘柄数は10~12程度。

米国アリアンツ・グローバル・インベスターズのシステマティック株式運用チームが運用。投資家の非合理的な行動による市場の非効率性をついた投資戦略。投資家の行動によりボラティリティの低い銘柄が長期的に市場全体をアウトパフォームするという事実を鑑み、独自のシステムでボラティリティの低い銘柄群で最も適切な組み合わせを行うことによりポートフォリオを構築する。さらに、独自の様々な指標を用いたアルファモデルにより、収益の積み上げを図る。ポートフォリオのリスク・リターン特性を改善させる、パッシブ戦略の代替としても期待できる戦略。

フランクフルトの欧州株式チームが運用。国の経済成長率など循環的要因ではなく構造的な要因によって成長する企業にフォーカスする。

フランクフルトの欧州株式小型株チームが運用。企業経営陣への広範なコンタクトに基づくボトムアップの銘柄選択を行う。ビジネスモデルやニッチ市場における競争力など複数の要素に注目する。

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