戦略目標

日本を除くアジア太平洋でマーケット・ニュートラル、ロング／ショート株式戦略。

運用アプローチ

• 日本を除くアジア太平洋株式を対象とするマーケット・ニュートラル、ロング／ショート戦略。


• アジア太平洋地域株式リサーチチームの調査を基にづく、ロングとショートのペアを含む確信度の高い投資アイデア。


• 戦略のベータはゼロ近く、パフォーマンスは銘柄選定に起因。


• リスクマネジメントでは損失を限定する厳密なロスカットルールを適用しています。

特性

• 規律あるプロセス：投資アイデアはファンダメンタル分析による銘柄選定に基づく。


• ポートフォリオは、アリアンツGIアジア・リサーチチームからの最も確信度の高い推奨銘柄で構成。


• ロング・ポジションは、同じまたは関連するセクターの同等額のショート・ポジションを構築することでバランスをとります。


• 専任のロング・ショートポートフォリオ・マネージャーが運用。

哲学

私たちは、社内独自のリサーチを活用し、アジア株式市場の固有のアルファ機会を創出することを目指しています。マクロおよびミクロのトレンドの中から勝者と敗者を見出し、ロングおよびショートポジションを構築することで、上昇の可能性を掴むと共に、マーケット・ベータをとらず、ボラティリティを抑えてリターンを獲得することを目指しています。